Stochastic Control of Itô-Lévy Processes with applications to finance

Bernt Øksendal 1 Agnès Sulem 2
2 MATHRISK - Mathematical Risk handling
Inria Paris-Rocquencourt, UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech
Type de document :
Article dans une revue
Communications on Stochastic Analysis, 2014, Special issue Third Buea International Conference on the Mathematical Sciences, 8 (1), pp.15
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https://hal.inria.fr/hal-01096879
Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : jeudi 18 décembre 2014 - 13:36:12
Dernière modification le : mardi 17 avril 2018 - 11:24:46

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  • HAL Id : hal-01096879, version 1

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Bernt Øksendal, Agnès Sulem. Stochastic Control of Itô-Lévy Processes with applications to finance. Communications on Stochastic Analysis, 2014, Special issue Third Buea International Conference on the Mathematical Sciences, 8 (1), pp.15. 〈hal-01096879〉

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