Forward Variance Dynamics: Bergomi’s Model Revisited

Sidi Mohamed Ould Aly 1, 2
1 MATHRISK - Mathematical Risk handling
Inria Paris-Rocquencourt, UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech
Type de document :
Article dans une revue
Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2014, 21 (1), pp.23. 〈10.1080/1350486X.2013.812329〉
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-01108244
Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : jeudi 22 janvier 2015 - 13:58:15
Dernière modification le : mercredi 18 avril 2018 - 01:19:08

Identifiants

Collections

Citation

Sidi Mohamed Ould Aly. Forward Variance Dynamics: Bergomi’s Model Revisited. Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2014, 21 (1), pp.23. 〈10.1080/1350486X.2013.812329〉. 〈hal-01108244〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

134