Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules

Nicolas Champagnat 1, 2 Madalina Deaconu 1, 2 Antoine Lejay 1, 2 Akram Bedoui 1
1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
2 Probabilités et statistiques
IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
Abstract : Ce rapport de collaboration entre l’équipe-projet Inria Tosca-Nancy et l’entreprise Alphability décrit les résultats obtenus en 2014 sur l’analyse de dépendance entre les actifs financiers d’un portefeuille par la méthode des copules et la calibration des distributions individuelles de chaque actif à l’aide de lois de Student.
Keywords : copule Student distribution heavy tail
Type de document :
Rapport
[Contract] Inria. 2015, pp.61
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/hal-01114790
Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : mardi 10 février 2015 - 08:15:14
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:31:38

Identifiants

  • HAL Id : hal-01114790, version 1

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Citation

Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Akram Bedoui. Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules. [Contract] Inria. 2015, pp.61. 〈hal-01114790〉

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