Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules

Nicolas Champagnat 1, 2 Madalina Deaconu 1, 2 Antoine Lejay 1, 2 Akram Bedoui 1
1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
2 IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
Abstract : Ce rapport de collaboration entre l’équipe-projet Inria Tosca-Nancy et l’entreprise Alphability décrit les résultats obtenus en 2014 sur l’analyse de dépendance entre les actifs financiers d’un portefeuille par la méthode des copules et la calibration des distributions individuelles de chaque actif à l’aide de lois de Student.
Keywords : heavy tail Student distribution copule
Document type :
Reports
Complete list of metadatas
https://hal.inria.fr/hal-01114790
Contributor : Antoine Lejay <>
Submitted on : Tuesday, February 10, 2015 - 8:15:14 AM
Last modification on : Wednesday, October 17, 2018 - 11:30:22 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01114790, version 1

Collections

INRIA | IECN | INSMI | UNIV-LORRAINE | LARA | UNIV-COTEDAZUR | IECLPS

Citation

Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Akram Bedoui. Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules. [Contract] Inria. 2015, pp.61. ⟨hal-01114790⟩

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