2IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine (Université de Lorraine, Boulevard des Aiguillettes BP 70239 54506 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex
Ile du Saulcy - 57 045 Metz Cedex 01 - France)
Abstract : Ce rapport de collaboration entre l’équipe-projet Inria Tosca-Nancy et l’entreprise Alphability décrit les résultats obtenus en 2014 sur l’analyse de dépendance entre les actifs financiers d’un portefeuille par la méthode des copules et la calibration des distributions individuelles de chaque actif à l’aide de lois de Student.
Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay, Akram Bedoui. Analyse de dépendance d'actifs financiers par la méthode des copules. [Contract] Inria. 2015, pp.61. ⟨hal-01114790⟩