A Semi-Lagrangian scheme for a degenerate second order Mean Field Game system

Abstract : In this paper we study a fully discrete Semi-Lagrangian approximation of a second order Mean Field Game system, which can be degenerate. We prove that the resulting scheme is well posed and, if the state dimension is equals to one, we prove a convergence result. Some numerical simulations are provided, evidencing the convergence of the approximation and also the difference between the numerical results for the degenerate and non-degenerate cases.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2014
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https://hal.inria.fr/hal-01122221
Contributeur : Estelle Bouzat <>
Soumis le : mardi 3 mars 2015 - 14:28:37
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:26:29
Document(s) archivé(s) le : dimanche 16 avril 2017 - 12:20:00

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E Carlini, Francisco José Silva. A Semi-Lagrangian scheme for a degenerate second order Mean Field Game system. 2014. 〈hal-01122221〉

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