Constructing a sequence of random walks strongly converging to Brownian motion

Abstract : We give an algorithm which constructs recursively a sequence of simple random walks on $\mathbb{Z}$ converging almost surely to a Brownian motion. One obtains by the same method conditional versions of the simple random walk converging to the excursion, the bridge, the meander or the normalized pseudobridge.
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Communication dans un congrès
Cyril Banderier and Christian Krattenthaler. Discrete Random Walks, DRW'03, 2003, Paris, France. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, DMTCS Proceedings vol. AC, Discrete Random Walks (DRW'03), pp.181-190, 2003, DMTCS Proceedings
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Soumis le : mercredi 12 août 2015 - 09:07:25
Dernière modification le : mardi 24 avril 2018 - 17:20:13
Document(s) archivé(s) le : vendredi 13 novembre 2015 - 11:37:37

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Philippe Marchal. Constructing a sequence of random walks strongly converging to Brownian motion. Cyril Banderier and Christian Krattenthaler. Discrete Random Walks, DRW'03, 2003, Paris, France. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, DMTCS Proceedings vol. AC, Discrete Random Walks (DRW'03), pp.181-190, 2003, DMTCS Proceedings. 〈hal-01183930〉

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