Second order Pontryagin's principle for stochastic control problems

Joseph Frederic Bonnans 1, 2
2 Commands - Control, Optimization, Models, Methods and Applications for Nonlinear Dynamical Systems
CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique, Inria Saclay - Ile de France, UMA - Unité de Mathématiques Appliquées, Polytechnique - X, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7641
Abstract : We discuss stochastic optimal control problems whose volatility does not depend on the control, and which have finitely many equality and inequality constraints on the expected value of functions of the final state, as well as control constraints. The main result is a proof of necessity of some second order optimality conditions involving Pontryagin multipliers.
Type de document :
Rapport
[Intern report] Inria Saclay Ile de France. 2015, pp.19
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [24 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.inria.fr/hal-01205854
Contributeur : J. Frederic Bonnans <>
Soumis le : lundi 28 septembre 2015 - 09:23:01
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:34
Document(s) archivé(s) le : mardi 29 décembre 2015 - 10:18:02

Fichier

relpmp.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01205854, version 1

Citation

Joseph Frederic Bonnans. Second order Pontryagin's principle for stochastic control problems. [Intern report] Inria Saclay Ile de France. 2015, pp.19. 〈hal-01205854〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

439

Téléchargements de fichiers

186