Second order Pontryagin's principle for stochastic control problems

Joseph Frederic Bonnans 1, 2
2 Commands - Control, Optimization, Models, Methods and Applications for Nonlinear Dynamical Systems
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7641, X - École polytechnique, UMA - Unité de Mathématiques Appliquées, Inria Saclay - Ile de France, CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique
Abstract : We discuss stochastic optimal control problems whose volatility does not depend on the control, and which have finitely many equality and inequality constraints on the expected value of functions of the final state, as well as control constraints. The main result is a proof of necessity of some second order optimality conditions involving Pontryagin multipliers.
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Rapport
[Intern report] Inria Saclay Ile de France. 2015, pp.19
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Contributeur : J. Frederic Bonnans <>
Soumis le : lundi 28 septembre 2015 - 09:23:01
Dernière modification le : jeudi 10 mai 2018 - 02:05:50
Document(s) archivé(s) le : mardi 29 décembre 2015 - 10:18:02

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Joseph Frederic Bonnans. Second order Pontryagin's principle for stochastic control problems. [Intern report] Inria Saclay Ile de France. 2015, pp.19. 〈hal-01205854〉

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