Efficient estimation and simulation of the truncated multivariate student-t distribution

Abstract : We propose an exponential tilting method for exact simulation from the truncated multivariate student-t distribution in high dimensions as an alternative to approximate Markov Chain Monte Carlo sampling. The method also allows us to accurately estimate the probability that a random vector with multivariate student-t distribution falls in a convex polytope. Numerical experiments show that the suggested method is significantly more accurate and reliable than its competitors.
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Communication dans un congrès
L. Yilmaz; M.K.V. Chan; I. Moon; T. M. K. Roeder; C. Macal; M. Rossetti. 2015 Winter Simulation Conference, Dec 2015, Huntington Beach, United States
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Contributeur : Bruno Tuffin <>
Soumis le : mardi 8 décembre 2015 - 17:10:56
Dernière modification le : mercredi 11 avril 2018 - 01:51:28
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Zdravko I. Botev, Pierre L'Ecuyer. Efficient estimation and simulation of the truncated multivariate student-t distribution. L. Yilmaz; M.K.V. Chan; I. Moon; T. M. K. Roeder; C. Macal; M. Rossetti. 2015 Winter Simulation Conference, Dec 2015, Huntington Beach, United States. 〈hal-01240154〉

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