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Master thesis

Gestion de risque de portefeuille : estimation de la VaR et CVaR

Mohamed Taha Chikhaoui 1
1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Résumé : Ce mémoire concerne l'estimation de la Value-at-Risk (VaR) et de la Conditional Value-at-Risk (CVaR) pour des portefeuille. Après avoir étudié la VaR et la CVaR dans le modèle normal et en utilisant l'approximation de Cornish-Fisher, nous étudions la modélisation par la loi de Pareto pour le calcul de ces indicateurs de risque et de l'estimation. Dans une dernière partie, nous présentons une partie de développement logiciel concernant la mise en place d'un logiciel de présentation des cours de bourse et de leurs indicateurs.
Document type :
Master thesis
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https://hal.inria.fr/hal-01246153
Contributor : Antoine Lejay <>
Submitted on : Friday, December 18, 2015 - 10:25:28 AM
Last modification on : Tuesday, May 18, 2021 - 2:32:02 PM
Long-term archiving on: : Saturday, April 29, 2017 - 8:57:34 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-01246153, version 1

Citation

Mohamed Taha Chikhaoui. Gestion de risque de portefeuille : estimation de la VaR et CVaR. Probabilités [math.PR]. 2015. ⟨hal-01246153⟩

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