Gestion de risque de portefeuille : estimation de la VaR et CVaR

Maroua Chikhaoui 1
1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Résumé : Ce mémoire concerne l'estimation de la Value-at-Risk (VaR) et de la Conditional Value-at-Risk (CVaR) pour des portefeuille. Après avoir étudié la VaR et la CVaR dans le modèle normal et en utilisant l'approximation de Cornish-Fisher, nous étudions la modélisation par la loi de Pareto pour le calcul de ces indicateurs de risque et de l'estimation. Dans une dernière partie, nous présentons une partie de développement logiciel concernant la mise en place d'un logiciel de présentation des cours de bourse et de leurs indicateurs.
Type de document :
Mémoires d'étudiants -- Hal-inria+
Probabilités [math.PR]. 2015
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Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : vendredi 18 décembre 2015 - 10:25:28
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:31:37
Document(s) archivé(s) le : samedi 29 avril 2017 - 20:57:34

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  • HAL Id : hal-01246153, version 1

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Maroua Chikhaoui. Gestion de risque de portefeuille : estimation de la VaR et CVaR. Probabilités [math.PR]. 2015. 〈hal-01246153〉

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