VISCOSITY METHODS FOR LARGE DEVIATIONS ESTIMATES OF MULTISCALE STOCHASTIC PROCESSES

Abstract : We study singular perturbation problems for second order HJB equations in an unbounded setting. The main applications are large deviations estimates for the short maturity asymptotics of stochastic systems affected by a stochastic volatility, where the volatility is modelled by a process evolving at a faster time scale and satisfying some condition implying ergodicity.
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Pré-publication, Document de travail
2016
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Contributeur : Daria Ghilli <>
Soumis le : vendredi 13 mai 2016 - 18:57:00
Dernière modification le : mercredi 7 septembre 2016 - 01:01:23
Document(s) archivé(s) le : mercredi 16 novembre 2016 - 05:10:11

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Daria Ghilli. VISCOSITY METHODS FOR LARGE DEVIATIONS ESTIMATES OF MULTISCALE STOCHASTIC PROCESSES. 2016. 〈hal-01315953〉

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