Fitting coefficients of differential systems with Monte Carlo methods

Résumé : On considère le problème d'estimer les coefficients d'un système d'équations différentielles quand une trajectoire du système est connue en un petit nombre d'instants. On utilise pour cela une méthode de Monte Carlo très simple, la méthode de rejet qui ne fournit pas directement une estimation ponctuelle des coefficients comme le font les méthodes déterministes mais plutôt un ensemble de valeurs de ces coefficients qui sont cohérentes avec les données. L'examen des propriétés de cette méthode permet de comprendre non seulement comment bien choisir les différents paramètres de la méthode lorsqu'on l'utilise mais aussi d'introduire une méthode plus efficace, en deux étapes, que nous appelons la méthode de rejet séquentielle. Plusieurs exemples illustrent les performances respectives de la méthode d'origine et de la nouvelle méthode.
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Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, INRIA, 2015, 20, pp.25-46
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Contributeur : Coordination Episciences Iam <>
Soumis le : mardi 24 mai 2016 - 11:01:15
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 16:08:44

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Christian Chan Shio, Francine Diener. Fitting coefficients of differential systems with Monte Carlo methods. Revue Africaine de la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, INRIA, 2015, 20, pp.25-46. 〈hal-01320623〉

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