Optimal control of predictive mean-field equations and applications to finance

Bernt Øksendal 1 Agnès Sulem 2
2 MATHRISK - Mathematical Risk Handling
UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech, Inria de Paris
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Chapitre d'ouvrage
Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 138, Springer Verlag, pp.319, 2016, Stochastic of Environmental and Financial Economics, 978-3-319-23424-3. 〈10.1007/978-3-319-23425-0〉
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https://hal.inria.fr/hal-01406649
Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : jeudi 1 décembre 2016 - 14:10:57
Dernière modification le : jeudi 26 avril 2018 - 10:27:55

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Bernt Øksendal, Agnès Sulem. Optimal control of predictive mean-field equations and applications to finance. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 138, Springer Verlag, pp.319, 2016, Stochastic of Environmental and Financial Economics, 978-3-319-23424-3. 〈10.1007/978-3-319-23425-0〉. 〈hal-01406649〉

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