Dynamic Robust Duality in Utility Maximization

Bernt Øksendal 1 Agnès Sulem 2
2 MATHRISK - Mathematical Risk Handling
UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech, Inria de Paris
Type de document :
Article dans une revue
Applied Mathematics and Optimization, 2016, pp.1-31
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-01406663
Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : jeudi 1 décembre 2016 - 14:22:59
Dernière modification le : mercredi 25 janvier 2017 - 23:17:59

Identifiants

  • HAL Id : hal-01406663, version 1

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Bernt Øksendal, Agnès Sulem. Dynamic Robust Duality in Utility Maximization. Applied Mathematics and Optimization, 2016, pp.1-31. 〈hal-01406663〉

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