Data and methods for A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data

Antoine Lejay 1, 2 Paolo Pigato 3
1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Résumé : Ce rapport technique présente la méthodologie et les résultats numériques pour les prix de 21 actifs boursiers sous l’hypothèse qu’ils se comportent comme un mouvement brownien oscillant avec dérive. Un tel modèle prend en compte les effets de levier et de retour à la moyenne. Ce rapport complète l’article A threshold model for local volatility: evidence of leverage and meanreversion effects on historical data.
Type de document :
Rapport
[Technical Report] RT-0494, Inria Nancy - Grand Est; Weierstrass Institute. 2017, pp.1-24
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https://hal.inria.fr/hal-01668975
Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : mardi 13 février 2018 - 18:25:42
Dernière modification le : vendredi 4 mai 2018 - 11:30:03

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  • HAL Id : hal-01668975, version 3

Citation

Antoine Lejay, Paolo Pigato. Data and methods for A threshold model for local volatility: evidence of leverage and mean reversion effects on historical data. [Technical Report] RT-0494, Inria Nancy - Grand Est; Weierstrass Institute. 2017, pp.1-24. 〈hal-01668975v3〉

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