Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo

Pavel Shevchenko; Pierre Del Moral

doi:10.21314/JCF.2016.324

Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo

Pavel Shevchenko ¹ Pierre Del Moral ²

1 CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation [Canberra]

2 CQFD - Quality control and dynamic reliability

IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux, Inria Bordeaux - Sud-Ouest

Type de document :

Article dans une revue

The Journal of Computational Finance, Incisive Media, 2016, 〈10.21314/JCF.2016.324〉

Domaine :

Mathématiques [math] / Probabilités [math.PR]

Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-01669199
Contributeur : Pierre Del Moral <>
Soumis le : mercredi 20 décembre 2017 - 16:10:24
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 17:22:02

Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo

Lien texte intégral

Identifiants

Collections

Citation

Exporter

Métriques

79

Contact

Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo

Lien texte intégral

Identifiants

Collections

Citation

Exporter

Partager

Métriques

79

Contact