Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo

Pavel Shevchenko; Pierre Del Moral

doi:10.21314/JCF.2016.324

Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo

Pavel Shevchenko ¹ Pierre Del Moral ²

1 CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation [Canberra]

2 CQFD - Quality control and dynamic reliability

IMB - Institut de Mathématiques de Bordeaux, Inria Bordeaux - Sud-Ouest

Type de document :

Article dans une revue

The Journal of Computational Finance, Incisive Media, 2016, 〈10.21314/JCF.2016.324〉

Domaine :

Mathématiques [math] / Probabilités [math.PR]

Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-01669199
Contributeur : Pierre Del Moral <>
Soumis le : mercredi 20 décembre 2017 - 16:10:24
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 17:22:02

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