Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo

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The Journal of Computational Finance, Incisive Media, 2016, 〈10.21314/JCF.2016.324〉
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Contributeur : Pierre Del Moral <>
Soumis le : mercredi 20 décembre 2017 - 16:10:24
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 17:22:02

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Pavel Shevchenko, Pierre Del Moral. Valuation of barrier options using sequential Monte Carlo. The Journal of Computational Finance, Incisive Media, 2016, 〈10.21314/JCF.2016.324〉. 〈hal-01669199〉

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