Beyond tail median and conditional tail expectation: extreme risk estimation using tail $Lp$ −optimisation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Scandinavian Journal of Statistics Année : 2019

Beyond tail median and conditional tail expectation: extreme risk estimation using tail $Lp$ −optimisation

Laurent Gardes
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 911294
Institut de Recherche Mathématique Avancée
Stéphane Girard
Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Gilles Stupfler
School of Mathematical Sciences [Nottingham]

Domaines

Statistiques [math.ST]
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Dates et versions

hal-01726328 , version 1 (08-03-2018)
hal-01726328 , version 2 (28-01-2019)
hal-01726328 , version 3 (17-07-2019)
hal-01726328 , version 4 (07-11-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01726328 , version 3

Citer

Laurent Gardes, Stéphane Girard, Gilles Stupfler. Beyond tail median and conditional tail expectation: extreme risk estimation using tail $Lp$ −optimisation. Scandinavian Journal of Statistics, In press, pp.1-69. ⟨hal-01726328v3⟩

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