Un nouvel estimateur des quantiles extrêmes basé sur le modèle “log Weibull-tail” généralisé

Résumé : L'estimation de quantiles extrêmes demeure un problème statistique majeur. Dans cette communication, le problème est abordé dans le cadre du modèle " log Weibull-tail " généralisé, où le logarithme de l'inverse du taux de hasard cumulé est supposé à variation régulière étendue. Après une discussion sur les conséquences de cette hypothèse, nous proposons un nouvel estimateur des quantiles extrêmes basé sur ce modèle. La normalité asymptotique dudit estimateur est alors établie et son comportement en pratique est évalué sur données simulées.
Type de document :
Communication dans un congrès
50èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique, May 2018, Saclay, France
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Contributeur : Stephane Girard <>
Soumis le : mardi 5 juin 2018 - 09:02:12
Dernière modification le : mardi 12 juin 2018 - 12:19:07

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  • HAL Id : hal-01807672, version 1

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Citation

Clément Albert, Anne Dutfoy, Laurent Gardes, Stephane Girard. Un nouvel estimateur des quantiles extrêmes basé sur le modèle “log Weibull-tail” généralisé. 50èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique, May 2018, Saclay, France. 〈hal-01807672〉

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