Un nouvel estimateur des quantiles extrêmes basé sur le modèle “log Weibull-tail” généralisé

Clément Albert 1 Anne Dutfoy 2 Laurent Gardes 3 Stephane Girard 1
1 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
Résumé : L'estimation de quantiles extrêmes demeure un problème statistique majeur. Dans cette communication, le problème est abordé dans le cadre du modèle " log Weibull-tail " généralisé, où le logarithme de l'inverse du taux de hasard cumulé est supposé à variation régulière étendue. Après une discussion sur les conséquences de cette hypothèse, nous proposons un nouvel estimateur des quantiles extrêmes basé sur ce modèle. La normalité asymptotique dudit estimateur est alors établie et son comportement en pratique est évalué sur données simulées.
Type de document :
Communication dans un congrès
SFDS 2018 - 50èmes Journées de Statistique, May 2018, Saclay, France. pp.1-6
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Contributeur : Stephane Girard <>
Soumis le : mardi 5 juin 2018 - 09:02:12
Dernière modification le : mercredi 7 novembre 2018 - 01:16:19
Document(s) archivé(s) le : jeudi 6 septembre 2018 - 13:17:52

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  • HAL Id : hal-01807672, version 1

Citation

Clément Albert, Anne Dutfoy, Laurent Gardes, Stephane Girard. Un nouvel estimateur des quantiles extrêmes basé sur le modèle “log Weibull-tail” généralisé. SFDS 2018 - 50èmes Journées de Statistique, May 2018, Saclay, France. pp.1-6. 〈hal-01807672〉

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