Transformation of a copula using the associated co-copula

Stéphane Girard 1
1 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
Abstract : We investigate the properties of a new transformation of copulas based on the co-copula and an univariate function. It is shown that several families in the copula literature can be interpreted as particular outputs of this transformation. Symmetry, association, ordering and dependence properties of the resulting copula are established.
Type de document :
Article dans une revue
Dependence Modeling, De Gruyter, 2018, 6 (1), pp.298-308. 〈10.1515/demo-2018-0017〉
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-01881969
Contributeur : Stephane Girard <>
Soumis le : vendredi 30 novembre 2018 - 13:57:00
Dernière modification le : jeudi 7 février 2019 - 16:55:23

Fichier

transformation-cocopula3.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

Collections

Citation

Stéphane Girard. Transformation of a copula using the associated co-copula. Dependence Modeling, De Gruyter, 2018, 6 (1), pp.298-308. 〈10.1515/demo-2018-0017〉. 〈hal-01881969v2〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

31

Téléchargements de fichiers

104