A differential geometric approach to nonlinear filtering : the projection filter - Archive ouverte HAL Access content directly
Reports (Research Report) Year : 1995

A differential geometric approach to nonlinear filtering : the projection filter

(1) , (2) , (3)
1
2
3

Abstract

This paper deals with a new and systematic method of approximating exact nonlinear filters with finite dimensional filters. The method used here is based on the differential geometric approach to statistics. The projection filter is derived in the case of exponential families. A characterization of the filters is given in terms of an assumed density principle. An a posteriori measure of the performance of the projection filter is defined. Applications to particular systems, and numerical schemes which can be used to implement the projection filter are given in the final part. The results of simulations for the cubic sensor are discussed.
Cet article propose une méthode nouvelle et systématique pour l'approximation d'un filtre non-linéaire exact par un filtre de dimension finie. La méthode repose sur l'utilisation d'outils de géométrie différentielle en statistique. L'équation du filtre par projection est établie dans le cas des familles exponentielles, et on en donne une caractérisation en tant que filtre de forme donnée. On définit également une mesure a posteriori de la qualité de l'approximation. Dans la dernière partie, on étudie quelques exemples, et on propose un schéma numérique pour la mise en œuvre du filtre par projection. Finalement, on présente des résultats de simulations pour le problème du senseur cubique.
Fichier principal
Vignette du fichier
rr-2598.pdf (650.42 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Files produced by the author(s)
Loading...

Dates and versions

hal-02101519 , version 1 (16-04-2019)

Identifiers

  • HAL Id : hal-02101519 , version 1

Cite

Damiano Brigo, Bernard Hanzon, François Le Gland. A differential geometric approach to nonlinear filtering : the projection filter. [Research Report] 2598, INRIA Rennes - Bretagne Atlantique. 1995. ⟨hal-02101519⟩
31 View
361 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More