An efficient discretisation scheme for one dimensional SDEs with a diffusion coefficient function of the form |x|^a, a in [1/2,1)

Mireille Bossy 1 Awa Diop 1
1 OMEGA - Probabilistic numerical methods
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Abstract : In this paper, we study the rate of convergence of a symmetrized version of the classical Euler scheme, applied to the discretisation of the solution of a stochastic differential equation with a diffusion coefficient function of the form |x|^a, a in [1/2,1). For smooth test functions, we show that the weak error is of order one as for the classical Euler scheme. More over, the symmetrized version is very easy to simulate on a computer.
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Rapport
[Research Report] RR-5396, INRIA. 2007, pp.44
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Contributeur : Mireille Bossy <>
Soumis le : lundi 23 juillet 2007 - 16:02:47
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 16:39:59
Document(s) archivé(s) le : vendredi 24 septembre 2010 - 10:19:45

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Mireille Bossy, Awa Diop. An efficient discretisation scheme for one dimensional SDEs with a diffusion coefficient function of the form |x|^a, a in [1/2,1). [Research Report] RR-5396, INRIA. 2007, pp.44. 〈inria-00000177v4〉

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