Skip to Main content Skip to Navigation
Reports

Représentation uniforme des lois multidimensionnelles et mesures de dépendance

Résumé : D'après Sklar (1973), toute loi de probabilité multidimensionnelle dont les marges sont continues peut s'écrire de façon unique par une fonction de répartition dont la masse est concentrée sur [0, 1]^n, appelée copule ( Sklar 1973, Schweizer et Sklar 1983); «fonction de dépendance» (Galombos, 1978), et «représentation uniforme» (Kimeldorf et Sampson, 1975). Dans ce travail, on s'intéresse à une famille particulière de copules, dites copules archimédiennes. Nous donnons les conditions sous lesquelles une copule archimédienne multidimensionnelle définit une fonction de répartition de dimension et nous présentons une généralisation d'une famille particulière de copules archimédiennes bidimensionnelles en dimension n. Nous examinons ses propriétés et nous montrons qu'il existe une correspondance naturelle entre les paramètres de cette famille et deux coefficients de dépendance multivariée. Cette correspondance servira à présenter deux procédures d'estimation de ces paramètres.
Document type :
Reports
Complete list of metadata

Cited literature [14 references]  Display  Hide  Download

https://hal.inria.fr/inria-00072964
Contributor : Rapport de Recherche Inria <>
Submitted on : Wednesday, May 24, 2006 - 11:28:30 AM
Last modification on : Friday, May 25, 2018 - 12:02:05 PM
Long-term archiving on: : Sunday, April 4, 2010 - 9:33:36 PM

Identifiers

  • HAL Id : inria-00072964, version 1

Collections

Citation

Younès Hillali. Représentation uniforme des lois multidimensionnelles et mesures de dépendance. [Rapport de recherche] RR-3704, INRIA. 1999. ⟨inria-00072964⟩

Share

Metrics

Record views

322

Files downloads

708