Représentation uniforme des lois multidimensionnelles et mesures de dépendance - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1999

Représentation uniforme des lois multidimensionnelles et mesures de dépendance

Résumé

D'après Sklar (1973), toute loi de probabilité multidimensionnelle dont les marges sont continues peut s'écrire de façon unique par une fonction de répartition dont la masse est concentrée sur [0, 1]^n, appelée copule ( Sklar 1973, Schweizer et Sklar 1983); «fonction de dépendance» (Galombos, 1978), et «représentation uniforme» (Kimeldorf et Sampson, 1975). Dans ce travail, on s'intéresse à une famille particulière de copules, dites copules archimédiennes. Nous donnons les conditions sous lesquelles une copule archimédienne multidimensionnelle définit une fonction de répartition de dimension et nous présentons une généralisation d'une famille particulière de copules archimédiennes bidimensionnelles en dimension n. Nous examinons ses propriétés et nous montrons qu'il existe une correspondance naturelle entre les paramètres de cette famille et deux coefficients de dépendance multivariée. Cette correspondance servira à présenter deux procédures d'estimation de ces paramètres.
Fichier principal
Vignette du fichier
RR-3704.pdf (168.3 Ko) Télécharger le fichier
Loading...

Dates et versions

inria-00072964 , version 1 (24-05-2006)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00072964 , version 1

Citer

Younès Hillali. Représentation uniforme des lois multidimensionnelles et mesures de dépendance. [Rapport de recherche] RR-3704, INRIA. 1999. ⟨inria-00072964⟩
170 Consultations
410 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More