On the Marginal Laws of One-Dimensional Stochastic Integrals with Uniformly Elliptic Integrand - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 1999

On the Marginal Laws of One-Dimensional Stochastic Integrals with Uniformly Elliptic Integrand

Claude Martini
  • Fonction : Auteur
Financial mathematics

Résumé

We show that the marginal law of the stochastic integral with respect to a standard Brownian motion of a uniformly elliptic and bounded progressive process doesn't weight points.

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Soumis le : mercredi 24 mai 2006-11:29:44

Dernière modification le : mardi 7 février 2023-03:39:40

Archivage à long terme le : jeudi 24 mars 2011-12:22:59

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Dates et versions

inria-00072973 , version 1 (24-05-2006)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00072973 , version 1

Citer

Claude Martini. On the Marginal Laws of One-Dimensional Stochastic Integrals with Uniformly Elliptic Integrand. [Research Report] RR-3696, INRIA. 1999. ⟨inria-00072973⟩

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