On the Marginal Laws of One-Dimensional Stochastic Integrals with Uniformly Elliptic Integrand

Claude Martini 1
1 MATHFI - Financial mathematics
Inria Paris-Rocquencourt, ENPC - École des Ponts ParisTech, UPEC UP12 - Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12
Abstract : We show that the marginal law of the stochastic integral with respect to a standard Brownian motion of a uniformly elliptic and bounded progressive process doesn't weight points.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-3696, INRIA. 1999
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https://hal.inria.fr/inria-00072973
Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 11:29:44
Dernière modification le : vendredi 25 mai 2018 - 12:02:03
Document(s) archivé(s) le : jeudi 24 mars 2011 - 12:22:59

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  • HAL Id : inria-00072973, version 1

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Claude Martini. On the Marginal Laws of One-Dimensional Stochastic Integrals with Uniformly Elliptic Integrand. [Research Report] RR-3696, INRIA. 1999. 〈inria-00072973〉

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