Direct Estimation of the Index Coefficients in a Single-index Model

Marian Hristache 1 Anatoli Juditsky Vladimir Spokoiny
1 IS2 - Statistical Inference for Industry and Health
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LBBE - Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive
Abstract : We propose a new method of estimating the index coefficients in a single index model. It is based on iterative improvement of the average derivative estimator. The resulting estimate is $\sqrt{n}$--consistent under mild assumptions on the model.
Type de document :
Rapport
RR-3433, INRIA. 1998
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Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 12:21:38
Dernière modification le : mardi 16 janvier 2018 - 15:42:41
Document(s) archivé(s) le : dimanche 4 avril 2010 - 23:39:56

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Marian Hristache, Anatoli Juditsky, Vladimir Spokoiny. Direct Estimation of the Index Coefficients in a Single-index Model. RR-3433, INRIA. 1998. 〈inria-00073257〉

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