On the Convergence of the ET Method for Extreme Upper Quantile Estimation

Stéphane Girard 1 Jean Diebolt
1 IS2 - Statistical Inference for Industry and Health
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LBBE - Laboratoire de Biométrie et Biologie Evolutive
Abstract : We examine the consistency of the Exponential Tail (ET) nonparametric method forestimating extreme quantiles of an unknown distribution. We show that, in general, the consistency of ET imposes strong limitations on the rate of convergence to $0$ of the estimated quantile order.
Type de document :
Rapport
RR-3389, INRIA. 1998
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Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 12:28:39
Dernière modification le : jeudi 28 juin 2018 - 14:38:36
Document(s) archivé(s) le : dimanche 4 avril 2010 - 23:41:26

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Stéphane Girard, Jean Diebolt. On the Convergence of the ET Method for Extreme Upper Quantile Estimation. RR-3389, INRIA. 1998. 〈inria-00073300〉

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