A Stochastic Minimax Optimal Control Problem on Markov Chains with Infinite Horizon

Abstract : We consider here a stochastic discrete minimax optimal control problem defined on a finite state Markov chain in the case of infinite horizon. We prove the existence of an optimal control in terms of a generalized feedback policies. We characterize the optimal cost function and we present iterative methods to compute it numerically.
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Rapport
[Research Report] RR-2946, INRIA. 1996
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Silvia C. Di Marco, Roberto L.V. González. A Stochastic Minimax Optimal Control Problem on Markov Chains with Infinite Horizon. [Research Report] RR-2946, INRIA. 1996. 〈inria-00073753〉

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