An Adaptive Local Grid Refinement Method for Nonlinear Filtering

Résumé : La résolution numérique de l'équation de Zakai conduit généralement à des systèmes d'équations qui doivent être inversés à chaque pas de temps. Un algorithme pour l'approximation numérique de l'équation de Zakai est présenté, qui repose sur des schémas de discrétisation proposés par Kushner, et par LeGland. Nous utilisons un critère a posteriori fondé sur l'erreur de troncature, pour déterminer les régions à raffiner. Nous appliquons la méthode FAC (Fast Adaptive Composite) introduite par McCormick pour résoudre le système linéaire obtenu. Des tests numériques sont présentés, qui montrent l'efficacité de la méthode FAC.
Type de document :
Rapport
[Rapport de recherche] RR-2679, INRIA. 1995
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https://hal.inria.fr/inria-00074012
Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 14:17:38
Dernière modification le : mercredi 16 mai 2018 - 11:23:13
Document(s) archivé(s) le : dimanche 4 avril 2010 - 22:10:28

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Identifiants

  • HAL Id : inria-00074012, version 1

Citation

Zhiqiang Cai, François Le Gland, Huilong Zhang. An Adaptive Local Grid Refinement Method for Nonlinear Filtering. [Rapport de recherche] RR-2679, INRIA. 1995. 〈inria-00074012〉

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