Multifractional Brownian Motion : Definition and Preliminary Results

Abstract : We generalize the definition of the fractional Brownian motion of exponent $H$ to the case where $H$ is no longer a constant, but a function of the time index of the process. This allows us to model non stationary continuous processes, and we show that $H(t)$ and $2-H(t)$ are indeed respectively the local Hölder exponent and the local box and Hausdorff dimension at point $t$. Finally, we propose a simulation method and an estimation procedure for $H(t)$ for our model.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-2645, INRIA. 1995
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Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 14:22:46
Dernière modification le : vendredi 25 mai 2018 - 12:02:05
Document(s) archivé(s) le : lundi 5 avril 2010 - 00:03:54

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Romain-François Peltier, Jacques Lévy Véhel. Multifractional Brownian Motion : Definition and Preliminary Results. [Research Report] RR-2645, INRIA. 1995. 〈inria-00074045〉

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