A new method for estimating the parameter

Abstract : We introduce a new estimator of the parameter of a fractional Brownian motion and prove that it is strongly consistent. We also give rates of convergence, asymptotic confidence intervals and tests of fit for this estimator. Simulation experiments show that our methods perform well with respect to other techniques available in the literature.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-2396, INRIA. 1994
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Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 14:55:54
Dernière modification le : samedi 17 septembre 2016 - 01:35:21
Document(s) archivé(s) le : mardi 12 avril 2011 - 16:24:37

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Romain François Peltier, Jacques Lévy Véhel. A new method for estimating the parameter. [Research Report] RR-2396, INRIA. 1994. 〈inria-00074279〉

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