Sur un théorème de limite conditionnelle

Résumé : Etant donné $N$ copies indépendantes $X^1_t,\ldots, X^N_t$ d'un processus de sauts à valeurs dans un espace d'états fini, on étudie l'évolution d'un processus type conditionnellement à un évènement du type $\1^N f(X^i_t)\in U\subset R^k, \forall t\in [0,T] \$inin lorsque $N$ tend vers l'infini (en fait on considérera des évènements qui sont proches de ce dernier). Il s'agit d'une extension au cas du temps mobile du 'principe de conditionnement de Gibbs'. Ce principe est appliqué à l'étude d'un système disposant de $k$ types de ressources, en quantités finies, partagées par $N$ clients.
Type de document :
Rapport
[Rapport de recherche] RR-2389, INRIA. 1994
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Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 14:57:34
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 16:41:52
Document(s) archivé(s) le : mardi 12 avril 2011 - 16:24:53

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Adnan Aboulalaa. Sur un théorème de limite conditionnelle. [Rapport de recherche] RR-2389, INRIA. 1994. 〈inria-00074286〉

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