Filtres approchés pour un problème de filtrage non linéaire discret avec petit bruit d'observation

Paula Milheiro de Oliveira 1
1 MEFISTO
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Résumé : On fait une étude asymptotique d'un problème de filtrage non linéaire discret unidimensionnel, lorsqu'un certain paramètre e tend vers 0. On traite le cas d'un problème de filtrage non linéaire discret issu d'un problème continu avec petit bruit d'observation. Des filtres de dimension finie sont proposés et les estimations sur les performances de ces filtres sont énoncées et démontrées. On commence par faire une étude dans le cas linéaire, ce qui va nous inspirer les filtres approchés à prendre dans le cas général. Pour le résultat concernant l'erreur entre le filtre approché et le filtre optimal, la démonstration présentée utilisera des changements de probabilité et la dérivation par rapport à la condition initiale. Pour terminer, on présente des résultats d'application de ces filtres à un exemple et on constate que les propositions énoncées sont vérifiées numériquement.
Type de document :
Rapport
[Rapport de recherche] RR-1142, INRIA. 1989
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https://hal.inria.fr/inria-00075417
Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 24 mai 2006 - 18:10:25
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:31:24
Document(s) archivé(s) le : mardi 12 avril 2011 - 23:02:46

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Paula Milheiro de Oliveira. Filtres approchés pour un problème de filtrage non linéaire discret avec petit bruit d'observation. [Rapport de recherche] RR-1142, INRIA. 1989. 〈inria-00075417〉

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