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Reports

Filtres approchés pour un problème de filtrage non linéaire discret avec petit bruit d'observation

Paula Milheiro de Oliveira 1
1 MEFISTO
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Résumé : On fait une étude asymptotique d'un problème de filtrage non linéaire discret unidimensionnel, lorsqu'un certain paramètre e tend vers 0. On traite le cas d'un problème de filtrage non linéaire discret issu d'un problème continu avec petit bruit d'observation. Des filtres de dimension finie sont proposés et les estimations sur les performances de ces filtres sont énoncées et démontrées. On commence par faire une étude dans le cas linéaire, ce qui va nous inspirer les filtres approchés à prendre dans le cas général. Pour le résultat concernant l'erreur entre le filtre approché et le filtre optimal, la démonstration présentée utilisera des changements de probabilité et la dérivation par rapport à la condition initiale. Pour terminer, on présente des résultats d'application de ces filtres à un exemple et on constate que les propositions énoncées sont vérifiées numériquement.
Document type :
Reports
Complete list of metadata

https://hal.inria.fr/inria-00075417
Contributor : Rapport de Recherche Inria <>
Submitted on : Wednesday, May 24, 2006 - 6:10:25 PM
Last modification on : Saturday, January 27, 2018 - 1:31:24 AM
Long-term archiving on: : Tuesday, April 12, 2011 - 11:02:46 PM

Identifiers

  • HAL Id : inria-00075417, version 1

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Citation

Paula Milheiro de Oliveira. Filtres approchés pour un problème de filtrage non linéaire discret avec petit bruit d'observation. [Rapport de recherche] RR-1142, INRIA. 1989. ⟨inria-00075417⟩

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