A probabilistic interpretation of the transmission conditions using the Skew Brownian motion

Antoine Lejay 1, 2
1 IECN - Institut Élie Cartan de Nancy
2 OMEGA - Probabilistic numerical methods
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Abstract : In order to solve with a Monte Carlo method a parabolic (or elliptic) PDE with a transmission condition, we need to understand the behavior of the stochastic process when it reaches a point where this tranmission condition holds. In this article, we show that a process called the Skew Brownian motion can be helpful to understand how to deal with this kind of problem in a one-dimensional media.
Keywords : Skew Brownian motion transmission condition parabolic PDE diffusion with singular drift local time
Type de document :
Communication dans un congrès
A. Damlamian, D. Lukkassen, A. Meidell, A. Piatnitski. Multi Scale problems and asymptotic analysis - Narvik Midnight Sun Conference 2004, 2004, Narvik Norvège, Gakkotosho Co.,Ltd., 24, 2004, Gakuto International Series Mathematical Sciences and Applications
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Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : dimanche 10 septembre 2006 - 10:07:35
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:31:50
Document(s) archivé(s) le : mardi 6 avril 2010 - 00:52:02

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Antoine Lejay. A probabilistic interpretation of the transmission conditions using the Skew Brownian motion. A. Damlamian, D. Lukkassen, A. Meidell, A. Piatnitski. Multi Scale problems and asymptotic analysis - Narvik Midnight Sun Conference 2004, 2004, Narvik Norvège, Gakkotosho Co.,Ltd., 24, 2004, Gakuto International Series Mathematical Sciences and Applications. 〈inria-00092418〉

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