https://hal.inria.fr/inria-00117175
Contributeur : Rémi Munos
<>
Soumis le : vendredi 1 décembre 2006 - 18:18:14
Dernière modification le : mercredi 25 avril 2018 - 10:44:20
Document(s) archivé(s) le : mardi 6 avril 2010 - 20:15:19
Christophe Barrera-Esteve, Florent Bergeret, Charles Dossal, Emmanuel Gobet, Asma Meziou, et al.. Numerical methods for the pricing of Swing options: a stochastic control approach. Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2006, Methodology and Computing in Applied Probability, 8 (4), pp.517-540. 〈inria-00117175〉