Numerical methods for the pricing of Swing options: a stochastic control approach

Christophe Barrera-Esteve Florent Bergeret Charles Dossal 1 Emmanuel Gobet 2 Asma Meziou 1 Rémi Munos 1, 3 Damien Reboul-Salze
1 CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées
2 LMC - IMAG - Laboratoire de Modélisation et Calcul
3 SEQUEL - Sequential Learning
LIFL - Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille, LAGIS - Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique et Signal, Inria Lille - Nord Europe
Abstract : Numerical methods for the pricing of Swing options: a stochastic control approach
Keywords : Swing options Monte Carlo simulations Bang-bang control Parametric consumption Stochastic gradient
Type de document :
Article dans une revue
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2006, Methodology and Computing in Applied Probability, 8 (4), pp.517-540
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/inria-00117175
Contributeur : Rémi Munos <>
Soumis le : vendredi 1 décembre 2006 - 18:18:14
Dernière modification le : jeudi 10 mai 2018 - 02:05:58
Document(s) archivé(s) le : mardi 6 avril 2010 - 20:15:19

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  • HAL Id : inria-00117175, version 1

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Citation

Christophe Barrera-Esteve, Florent Bergeret, Charles Dossal, Emmanuel Gobet, Asma Meziou, et al.. Numerical methods for the pricing of Swing options: a stochastic control approach. Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2006, Methodology and Computing in Applied Probability, 8 (4), pp.517-540. 〈inria-00117175〉

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