Numerical methods for the pricing of Swing options: a stochastic control approach

Christophe Barrera-Esteve Florent Bergeret Charles Dossal 1 Emmanuel Gobet 2 Asma Meziou 1 Rémi Munos 1, 3 Damien Reboul-Salze
1 CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées
2 LMC - IMAG - Laboratoire de Modélisation et Calcul
3 SEQUEL - Sequential Learning
LIFL - Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille, Inria Lille - Nord Europe, LAGIS - Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique et Signal
Abstract : Numerical methods for the pricing of Swing options: a stochastic control approach
Keywords : Swing options Monte Carlo simulations Bang-bang control Parametric consumption Stochastic gradient
Type de document :
Article dans une revue
Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2006, Methodology and Computing in Applied Probability, 8 (4), pp.517-540
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https://hal.inria.fr/inria-00117175
Contributeur : Rémi Munos <>
Soumis le : vendredi 1 décembre 2006 - 18:18:14
Dernière modification le : mercredi 25 avril 2018 - 10:44:20
Document(s) archivé(s) le : mardi 6 avril 2010 - 20:15:19

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Christophe Barrera-Esteve, Florent Bergeret, Charles Dossal, Emmanuel Gobet, Asma Meziou, et al.. Numerical methods for the pricing of Swing options: a stochastic control approach. Methodology and Computing in Applied Probability, Springer Verlag, 2006, Methodology and Computing in Applied Probability, 8 (4), pp.517-540. 〈inria-00117175〉

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