A new symmetric extension of FGM copulas - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2007

A new symmetric extension of FGM copulas

Résumé

We propose a new family of copulas generalizing the Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) family and generated by two univariate functions. The main feature of this family is two permit the modeling of high positive dependence. In particular, it is established that the correlation range is [-3/4,1] and that the upper tail dependence coefficient can reach any value in [0,1]. Some examples of parametric subfamilies are provided.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

inria-00134433 , version 1 (02-03-2007)
inria-00134433 , version 2 (08-02-2008)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00134433 , version 1

Citer

Cécile Amblard, Stéphane Girard. A new symmetric extension of FGM copulas. [Research Report] 2007, pp.20. ⟨inria-00134433v1⟩

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