Online data processing: comparison of Bayesian regularized particle filters

Roberto Casarin 1 Jean-Michel Marin 2, 3
1 Department of Economics
2 SELECT - Model selection in statistical learning
Inria Saclay - Ile de France, LMO - Laboratoire de Mathématiques d'Orsay, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR
3 I3M - Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier
Abstract : The aim of this paper is to compare three regularized particle filters in an online data processing context. We carry out the comparison in terms of hidden states filtering and parameters estimation, considering a Bayesian paradigm and a univariate stochastic volatility model. We discuss the use of an improper prior distribution in the initialization of the filtering procedure and show that the Regularized Auxiliary Particle Filter (R-APF) outperforms the Regularized Sequential Importance Sampling (R-SIS) and the Regularized Sampling Importance Resampling (R-SIR).
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Article dans une revue
Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2009, 3, pp.239-258. 〈10.1214/08-EJS256〉
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Contributeur : Jean-Michel Marin <>
Soumis le : mardi 4 mars 2008 - 23:52:18
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:14
Document(s) archivé(s) le : jeudi 23 septembre 2010 - 17:17:07

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Roberto Casarin, Jean-Michel Marin. Online data processing: comparison of Bayesian regularized particle filters. Electronic journal of statistics , Shaker Heights, OH : Institute of Mathematical Statistics, 2009, 3, pp.239-258. 〈10.1214/08-EJS256〉. 〈inria-00138007v3〉

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