Maximum Entropy Distribution with Constrained Mean

Pierre Dangauthier 1
1 E-MOTION - Geometry and Probability for Motion and Action
GRAVIR - IMAG - Graphisme, Vision et Robotique, Inria Grenoble - Rhône-Alpes
Abstract : This note presents the derivation of the maximum entropy distribution of a real variable on the unit segment, when its first moment is constrained. The functional form of the resulting distribution is an exponential with two Lagrange multipliers. We show that there is unique solution for those multipliers. However this solution has to be numerically approximated. As a special case, we find the uniform distribution when the constrained mean is centered.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
RR-6279. 2007
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Contributeur : Rapport de Recherche Inria <>
Soumis le : mercredi 5 septembre 2007 - 14:35:27
Dernière modification le : mercredi 11 avril 2018 - 01:55:12
Document(s) archivé(s) le : vendredi 25 novembre 2016 - 16:51:19

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Pierre Dangauthier. Maximum Entropy Distribution with Constrained Mean. RR-6279. 2007. 〈inria-00167289v2〉

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