Prêts bilatéraux et réseaux sociaux - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007

Prêts bilatéraux et réseaux sociaux

Résumé

In this paper, our goal is to use Agent-Based Computational Economics and traditional economic methodology to study a path-dependent context: loan granting in a dynamic social network with intertemporal utility functions. We study the evolution of the graph and macro variables, and show that interest rate converge even if the network is locally unstable. We also study the impact of agent strategies on global welfare of the economy, and conclude that a diversity of strategies increases global welfare.
Dans cet article, nous étudions l'évolution d'un réseau social dans lequel des agents réalisent des prêts bilatéraux guidés par leurs préférences intertemporelles. Nous étudions l'évolution du graphe et de variables macroéconomiques et montrons notamment que le taux d'intérêt converge malgré une instabilité locale du graphe. Puis nous nous intéressons au bien être global de l'économie dans le cas où les agents disposent d'une stratégie pour déterminer leurs liens sociaux et montrons en particulier, dans le cas ou les agents sont mortels, que la diversité des stratégies conduit à un accroissement du bien être collectif.
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Dates et versions

inria-00167459 , version 1 (20-08-2007)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00167459 , version 1

Citer

Philippe Caillou, Frédéric Dubut, Michèle Sebag. Prêts bilatéraux et réseaux sociaux. Modelling and learning in Social and Human Sciences MASHS 07, May 2007, Brest, France. ⟨inria-00167459⟩
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