On mean discounted numbers of passage times in small balls of Ito processes observed at discrete times

Frédéric Bernardin 1 Mireille Bossy 2 Miguel Martinez 3 Denis Talay 2
1 CETE de Lyon - Centre d'études techniques de l'équipement de Lyon
2 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
3 LAMA - Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées
Abstract : The aim of this note is to prove estimates on mean values of the number of times that Itô processes observed at discrete times visit small balls in $\er^d$. Our technique, in the infinite horizon case, is inspired by Krylov's arguments in~\cite[Chap.2]{kry80}. In the finite horizon case, motivated by an application in stochastic numerics, we discount the number of visits by a locally exploding coefficient, and our proof involves accurate properties of last passage times at 0 of one dimensional semimartingales.
Keywords : last passage times Ito processes observed at discrete times
Type de document :
Article dans une revue
Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2009, 14, pp.19
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Contributeur : Mireille Bossy <>
Soumis le : samedi 9 mai 2009 - 18:13:41
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:32:11
Document(s) archivé(s) le : samedi 26 novembre 2016 - 08:51:05

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Citation

Frédéric Bernardin, Mireille Bossy, Miguel Martinez, Denis Talay. On mean discounted numbers of passage times in small balls of Ito processes observed at discrete times. Electronic Communications in Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2009, 14, pp.19. 〈inria-00347610v3〉

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