Stochastic representations of derivatives of solutions of one dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions

Mireille Bossy 1, * Mamadou Cissé 2 Denis Talay 1
* Auteur correspondant
1 TOSCA
INRIA Lorraine, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1, Université Nancy 2, INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7502
Abstract : In this paper we explicit the derivative of the flows of one dimensional reflected diffusion processes. We then get stochastic representations for derivatives of viscosity solutions of one dimensional semilinear parabolic partial differential equations and parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-6921, INRIA. 2009, pp.45
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/inria-00381854
Contributeur : Mireille Bossy <>
Soumis le : mercredi 20 janvier 2010 - 22:18:10
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:31:03
Document(s) archivé(s) le : mercredi 30 novembre 2016 - 11:16:45

Fichier

RR-RBSDE.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00381854, version 4

Citation

Mireille Bossy, Mamadou Cissé, Denis Talay. Stochastic representations of derivatives of solutions of one dimensional parabolic variational inequalities with Neumann boundary conditions. [Research Report] RR-6921, INRIA. 2009, pp.45. 〈inria-00381854v4〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

448

Téléchargements de fichiers

129