Coefficient d'ajustement pour des processus de risque dans des contextes de dépendance

Résumé : Nous étudions le coefficient d'ajustement de la théorie de la ruine dans un contexte de dépendance temporelle. Le coefficient d'ajustement, pour des données indépendantes a étudié par de nombreux auteurs. Nous utilisons ici la définition de Müller et Pflug pour des variables dépendantes. Nous construisons un estimateur consitant de ce coefficient dans un cadre de dépendance faible général. Pour des cas particuliers ayant un sens en théorie de la ruine / actuariat, nous explicitons le coefficient d'ajustement et procédons à des simulations.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [9 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.inria.fr/inria-00386566
Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:02:28
Dernière modification le : jeudi 8 février 2018 - 11:09:30
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 21:38:23

Fichier

p11.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00386566, version 1

Collections

Citation

Hélène Cossette, Etienne Marceau, Véronique Maume-Deschamps. Coefficient d'ajustement pour des processus de risque dans des contextes de dépendance. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386566〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

149

Téléchargements de fichiers

136