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Conference papers

Coefficient d'ajustement pour des processus de risque dans des contextes de dépendance

Résumé : Nous étudions le coefficient d'ajustement de la théorie de la ruine dans un contexte de dépendance temporelle. Le coefficient d'ajustement, pour des données indépendantes a étudié par de nombreux auteurs. Nous utilisons ici la définition de Müller et Pflug pour des variables dépendantes. Nous construisons un estimateur consitant de ce coefficient dans un cadre de dépendance faible général. Pour des cas particuliers ayant un sens en théorie de la ruine / actuariat, nous explicitons le coefficient d'ajustement et procédons à des simulations.
Document type :
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https://hal.inria.fr/inria-00386566
Contributor : Conférence Jds2009 Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:02:28 AM
Last modification on : Friday, January 21, 2022 - 3:27:43 AM
Long-term archiving on: : Thursday, June 10, 2010 - 9:38:23 PM

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p11.pdf
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Identifiers

  • HAL Id : inria-00386566, version 1

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Citation

Hélène Cossette, Etienne Marceau, Véronique Maume-Deschamps. Coefficient d'ajustement pour des processus de risque dans des contextes de dépendance. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386566⟩

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