Estimation and tests of independence in copula models via divergences

Abstract : We introduce new estimates and tests of independence in copula models with unknown margins using phi-divergences and the duality technique. The asymptotic laws of the estimates and the test statistics are established both when the parameter is an interior point or not.
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Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:03:04
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:12:19
Document(s) archivé(s) le : lundi 15 octobre 2012 - 10:52:08

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Salim Bouzebda, Amor Keziou. Estimation and tests of independence in copula models via divergences. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386573〉

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