Abstract : We introduce new estimates and tests of independence in copula models with unknown margins using phi-divergences and the duality technique. The asymptotic laws of the estimates and the test statistics are established both when the parameter is an interior point or not.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
https://hal.inria.fr/inria-00386573
Contributeur : Conférence Jds2009
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Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:03:04
Dernière modification le : mercredi 21 mars 2018 - 18:56:47
Document(s) archivé(s) le : lundi 15 octobre 2012 - 10:52:08
Salim Bouzebda, Amor Keziou. Estimation and tests of independence in copula models via divergences. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386573〉
