Estimation and tests of independence in copula models via divergences - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Estimation and tests of independence in copula models via divergences

Résumé

We introduce new estimates and tests of independence in copula models with unknown margins using phi-divergences and the duality technique. The asymptotic laws of the estimates and the test statistics are established both when the parameter is an interior point or not.

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Statistiques [math.ST]
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https://inria.hal.science/inria-00386573

Soumis le : vendredi 22 mai 2009-09:03:04

Dernière modification le : mercredi 3 avril 2024-14:36:03

Archivage à long terme le : lundi 15 octobre 2012-10:52:08

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Dates et versions

inria-00386573 , version 1 (22-05-2009)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00386573 , version 1

Citer

Salim Bouzebda, Amor Keziou. Estimation and tests of independence in copula models via divergences. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386573⟩

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