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Conference papers

Sur une famille paramétrique d'estimateurs séquentiels de la densité pour un processus fortement mélangeant

Résumé : On considère un processus à temps discret alpha-mélangeant, de densité de probabilité inconnue $f(x)$. Nous nous proposons d'estimer $f(x)$ de manière récursive à l'aide d'une série d'observations. Pour cela, nous considérons une sous-famille des estimateurs récursifs généraux initiés par Deheuvels (1974), incluant les estimateurs récursifs les plus utilisés. Pour cette sous-famille, nous obtenons l'erreur quadratique asymptotique exacte, ensuite, nous introduisons des critères de comparaison qui nous permettent  de classifier et comparer nos estimateurs.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata

https://hal.inria.fr/inria-00386576
Contributor : Conférence Jds2009 Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:03:12 AM
Last modification on : Tuesday, February 22, 2022 - 11:32:01 AM
Long-term archiving on: : Monday, October 15, 2012 - 10:52:15 AM

File

p22.pdf
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  • HAL Id : inria-00386576, version 1

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Citation

Aboubacar Amiri. Sur une famille paramétrique d'estimateurs séquentiels de la densité pour un processus fortement mélangeant. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386576⟩

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