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Conference papers

Prédicteurs statistiques asymptotiquement efficaces

Résumé : Dans cet exposé, nous étudions l'efficacité des prédicteurs statistiques pour des processus stochastiques, à temps discret ou continu. Dans une première partie, nous construisons le modèle de prévision et nous indiquons les principales propriétés des prédicteurs envisagés. En particulier, nous établissons une inégalité de type Cramer-Rao. Dans la seconde partie, nous donnons des conditions suffisantes qui assurent l'efficacité asymptotique de prédicteurs statistiques. Nous étudions également leurs limites en loi. Les résultats s'appliquent aux processus autorégressifs, au processus de Poisson et au processus d'Ornstein-Uhlenbeck, parmi d'autres.
Document type :
Conference papers
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https://hal.inria.fr/inria-00386577
Contributor : Conférence Jds2009 Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:03:13 AM
Last modification on : Wednesday, January 26, 2022 - 3:41:51 AM

Identifiers

  • HAL Id : inria-00386577, version 1
  • PRODINRA : 249703

Citation

Denis Bosq. Prédicteurs statistiques asymptotiquement efficaces. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386577⟩

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