Estimation de régularité locale

Résumé : La dérivée symétrique d'une mesure de probabilité en un point de Lebesgue peut souvent être approximée à l'aide d'un développement faisant intervenir un indice de régularité. La connaissance de cet indice est d'un intérêt pratique. En effet, il permet par exemple de déterminer le comportement local de la mesure étudiée. Il intervient aussi dans l'évaluation du nombre de voisins à prendre en compte dans l'estimation de la densité ou dans l'estimation du mode. Cet indice de régularité est difficile à estimer à cause de son caractère fortement local comme nous pourrons le remarquer sur des exemples. Cependant, Beirlant, Berlinet et Biau (2008, \textit{Annals of the Institute of Statistical Mathematics}, 60, 651-677) ont précédemment défini un estimateur de cet indice dans $\mathbbR^d$ en utilisant l'estimateur des plus proches voisins. Nous définissons et étudions de nouveaux estimateurs de l'indice de régularité basés sur différents estimateurs de la fonction de répartition.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [6 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.inria.fr/inria-00386596
Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:05:06
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:15:40
Document(s) archivé(s) le : lundi 15 octobre 2012 - 10:52:48

Fichier

p41.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00386596, version 1

Citation

Alain Berlinet, Rémi Servien. Estimation de régularité locale. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386596〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

88

Téléchargements de fichiers

69