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Conference papers

Estimation robuste dans un modèle paramétrique avec rupture

Résumé : Le papier considère un modèle paramétrique avec et sans points de rupture. Les paramètres du modèle sont estimés en utilisant la méthode LAD. L'intérêt de cette méthode par rapport aux méthodes ``traditionnelles'' est qu'elle permet d'obtenir des estimateurs robusts, surtout quand le modèle contient des outliers. On considère également un estimateur pénalisé pour pallier la non-différentiabilité de la fonction objectif. Pour ces estimateurs la vitesse de convergence, la loi asymptotique et un critère pour trouver le nombre de points de rupture sont donnés. Des simulations numériques confirment que ces estimateurs sont plus efficaces que l'estimateur LSQ.
Document type :
Conference papers
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https://hal.inria.fr/inria-00386645
Contributor : Conférence Jds2009 <>
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:09:09 AM
Last modification on : Monday, June 28, 2021 - 2:26:03 PM
Long-term archiving on: : Thursday, June 10, 2010 - 11:36:12 PM

File

p86.pdf
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Identifiers

  • HAL Id : inria-00386645, version 1

Citation

Gabriela Ciuperca. Estimation robuste dans un modèle paramétrique avec rupture. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386645⟩

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