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Conference papers

Principe de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel

Résumé : Considérant un cadre non paramétrique, nous établissons des résultats de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel. En d'autres termes, nous donnons des développements complets des queues de probabilités. Pour prouver ceux-ci, nous nous servons d'un développement d'Edgeworth obtenu par une condition de Cramer. Notre résultat est similaire à celui du théorème de Bahadur-Rao obtenu pour la moyenne empirique (Bahadur and Rao 1960).
Document type :
Conference papers
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https://hal.inria.fr/inria-00386696
Contributor : Conférence Jds2009 <>
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:13:35 AM
Last modification on : Tuesday, May 25, 2021 - 4:10:02 PM
Long-term archiving on: : Monday, October 15, 2012 - 10:55:19 AM

File

p126.pdf
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  • HAL Id : inria-00386696, version 1

Citation

Cyrille Joutard. Principe de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386696⟩

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