Principe de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel

Résumé : Considérant un cadre non paramétrique, nous établissons des résultats de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel. En d'autres termes, nous donnons des développements complets des queues de probabilités. Pour prouver ceux-ci, nous nous servons d'un développement d'Edgeworth obtenu par une condition de Cramer. Notre résultat est similaire à celui du théorème de Bahadur-Rao obtenu pour la moyenne empirique (Bahadur and Rao 1960).
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:13:35
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:15:40
Document(s) archivé(s) le : lundi 15 octobre 2012 - 10:55:19

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Citation

Cyrille Joutard. Principe de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386696〉

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