Résumé : Nous disposons de m échantillons pour lesquels les rapports des m-1 premières densités de probabilité par rapport à la m-ième sont de forme paramétrique connue. Ce modèle semiparamétrique apparaît naturellement notamment dans le modèle de régression logistique multinomiale. Nous introduisons de nouveaux estimateurs par projection adaptatifs semiparamétriques des m densités à partir des observations combinées de tous les échantillons. Nous établissons des vitesses de convergence suroptimales pour l'erreur quadratique intégrée dans un sous-ensemble dense dans l'ensemble des densités possibles.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
https://hal.inria.fr/inria-00386707
Contributeur : Conférence Jds2009
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Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:14:11
Dernière modification le : mercredi 28 février 2018 - 15:20:19
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 20:44:55
Jean-Baptiste Aubin, Samuela Leoni-Aubin. Nouveaux résultats sur l'estimation adaptative de la densité dans un modèle semi-paramétrique. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386707〉
