Un modèle de dégradation basé sur un processus gamma et le mouvement brownien

Résumé : Une nouvelle approche est proposée pour décrire la dégradation d'un système. Cette approche consiste à considérer la dégradation $(D_t)_{t \geq 0}$ comme la somme d'un processus gamma $(Y_t)_{t \geq 0}$ et d'un mouvement brownien $(B_t)_{t \geq 0}$, indépendant de $(Y_t)_{t \geq 0}$, multiplié par une constante $\tau \in \R$. On suppose que le processus gamma $(Y_t)_{t\geq 0}$ est stationnaire. Pour $n$ trajectoires indépendantes observées à des instants $t_j = jT/N$ pour $j \in \left\lbrace 1,\ldots, N\right\rbrace$, on estime les paramètres du modèle de dégradation par la méthode des moments. Ensuite, on étudie le comportement asymptotique des estimateurs.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:14:22
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:32
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 21:41:35

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Laurent Bordes, Christian Paroissin, Ali Salami. Un modèle de dégradation basé sur un processus gamma et le mouvement brownien. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386711〉

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