Longue mémoire pour des séries irrégulièrement observées. Application aux Black-out électriques.

Hermann Courteille 1, 2 Anne Philippe 2 Frédéric Héliodore 1 Serge Poullain 1 François Gallon 1
1 AREVA TD
2 LMJL - Laboratoire de Mathématiques Jean Leray
Résumé : Cette note est dédiée à l'estimation du paramètre de longue mémoire dans les séries temporelles observées à des temps aléatoires. L'existence de corrélations à long terme dans la distribution des pannes électriques, i.e. "black-out", doit trouver son origine dans la politique de maintenance et de restauration des opérateurs de réseaux. Les travaux portent sur deux transformations des séries visant à préserver l'exposant de mémoire et à récupérer un échantillonnage régulier. A la suite, une méthode d'estimation prenant en compte les temps d'observation et les valeurs observées est dérivée. Le lien entre persistance (H > 0.5) et restauration des réseaux électriques est validé.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:15:36
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Hermann Courteille, Anne Philippe, Frédéric Héliodore, Serge Poullain, François Gallon. Longue mémoire pour des séries irrégulièrement observées. Application aux Black-out électriques.. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386717〉

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