Estimation du coefficient de covariation symétrique signé et du gap pour une modélisation alpha-stable

Résumé : Le coefficient de covariation symétrique signé est une nouvelle mesure de dépendance entre variables aléatoires alpha-stables symétriques. Ce coefficient satisfait la plupart des propriétés du coefficient de corrélation classique. Nous en proposons un estimateur basé sur les moments fractionnaires d'ordre inférieur. Dans le cas des vecteurs aléatoires sous-gaussiens, ce coefficient coïncide avec le paramètre d'association proposé par Press et la version généralisée de ce paramètre appelée gap et proposée par Paulauskas. Nous proposons également un estimateur du gap basé sur l'estimation de la mesure spectrale du vecteur aléatoire symétrique alpha-stable. Une comparaison des résultats obtenus à partir de ces estimateurs est faite dans le cas sous-gaussien.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:16:37
Dernière modification le : mercredi 23 mai 2018 - 17:58:04
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 23:39:34

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Citation

Bernédy Kodia, Bernard Garel. Estimation du coefficient de covariation symétrique signé et du gap pour une modélisation alpha-stable. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386725〉

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