Strong approximation of empirical copula processes by Gaussian processes

Résumé : Nous établissons un résultat d'approximation forte pour le processus empirique multivarié de la copule, sous réserve que les marges soient continues et inconnues. Nous ferons usage d'un résultat de Csorgo et Horvath(1988), ainsi que de quelques techniques développées par Deheuvels(2006). Grâce à ce résultat, nous obtenons une approximation forte du processus empirique de la copule lissée, ainsi qu'une loi de logarithme iterée du processus empirique de la copule.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
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Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:16:48
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Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 23:39:59

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Salim Bouzebda, Tarek Zari. Strong approximation of empirical copula processes by Gaussian processes. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386729〉

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