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Conference papers

Strong approximation of empirical copula processes by Gaussian processes

Résumé : Nous établissons un résultat d'approximation forte pour le processus empirique multivarié de la copule, sous réserve que les marges soient continues et inconnues. Nous ferons usage d'un résultat de Csorgo et Horvath(1988), ainsi que de quelques techniques développées par Deheuvels(2006). Grâce à ce résultat, nous obtenons une approximation forte du processus empirique de la copule lissée, ainsi qu'une loi de logarithme iterée du processus empirique de la copule.
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https://hal.inria.fr/inria-00386729
Contributor : Conférence Jds2009 <>
Submitted on : Friday, May 22, 2009 - 9:16:48 AM
Last modification on : Tuesday, July 13, 2021 - 3:14:06 AM
Long-term archiving on: : Thursday, June 10, 2010 - 11:39:59 PM

File

p158.pdf
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Identifiers

  • HAL Id : inria-00386729, version 1

Citation

Salim Bouzebda, Tarek Zari. Strong approximation of empirical copula processes by Gaussian processes. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386729⟩

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