Le Processus Autorégressif d'Arrondi d'Ordre p ( RINAR(p) )

Résumé : les séries chronologiques à valeur entières sont fréquentes dans la pratique. Avant la fin des années 80 de telle observations étaient traitées par des modèles réels classiques. Plus tard, des classes de modèle possédant les mêmes propriétés que les modèles réels et respectant la nature entière des observations ont éte introduites. Ces classes ont plusieurs limites. Nous proposons un nouveau modèle pour générer des observations entières. Ce modèle est basé sur l'opérateur arrondi. Notons que l'arrondi est une idée naturelle pour récolter des données entières à partir des observations réelles. Ensuite, nous étudions les propriétés de ce modèle.
Type de document :
Communication dans un congrès
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/inria-00386732
Contributeur : Conférence Jds2009 <>
Soumis le : vendredi 22 mai 2009 - 09:16:55
Dernière modification le : mercredi 6 juin 2018 - 01:15:17
Document(s) archivé(s) le : jeudi 10 juin 2010 - 23:40:06

Fichier

p161.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00386732, version 1

Citation

Maher Kachour. Le Processus Autorégressif d'Arrondi d'Ordre p ( RINAR(p) ). 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. 2009. 〈inria-00386732〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

124

Téléchargements de fichiers

51